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什么是隨機(jī)利率模型?

隨機(jī)利率模型指在一段時(shí)間內(nèi)，為了研究利率的隨機(jī)波動(dòng)而建立的模型。主要分為均衡利率模型和無套利利率模型。

隨機(jī)利率模型的原則包括什么內(nèi)容?

1、模型應(yīng)該是無套利的

2、利率應(yīng)該是具有均值回復(fù)特征

3、利率模型應(yīng)該是動(dòng)態(tài)的，能充分反映市場利率的變化

4、利率模型在被用于計(jì)算債券以及利率衍生品價(jià)格時(shí)應(yīng)該較為簡單

5、利率模型中的參數(shù)應(yīng)當(dāng)容易估計(jì)，并能較好的擬合歷史數(shù)據(jù)

6、利率模型應(yīng)有明顯的經(jīng)濟(jì)意義