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股指期貨交割日效應(yīng)是什么?

期指交割日效應(yīng)也被稱為期指到期日效應(yīng)，是指在股指期貨結(jié)算日當(dāng)天，期貨和現(xiàn)貨的成交量和波動(dòng)率都會(huì)顯著增加的現(xiàn)象。

股指期貨交割對(duì)股市有什么影響?

股指期貨臨近交割日的時(shí)候，將會(huì)加大A股市場(chǎng)的波動(dòng)幅度，這是因?yàn)榇嬖诮桓钊招?yīng)的影響。“交割日效應(yīng)”是指期貨合約的交割日快要到來時(shí)，期貨交易的雙方運(yùn)用各種手段對(duì)期貨價(jià)格施加影響來為自己謀取最大限度的利益。因此，臨近股指期貨交割日時(shí)，A股市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)加劇。